投资考核期最大累积亏损控制
admin
|（1）开仓控制。开仓控制是指开仓必须满足考核期损失小于最大损失限额的条件，如果超过，则不得再开仓。
开仓条件＝上日结算资金总额-（期初初始投入＋当日已平仓净盈亏）＜当期最大损失限额
（2）平仓控制。平仓控制是指当期累积亏损达到该期最大亏损限额即行平仓，以控制该期的最大累计亏损。
最大损失平仓条件＝上日结算资金总额-（期初初始投入＋当日已平仓净盈亏＋持仓盈亏）＞当期最大损失限额
投资考核期最大累积亏损控制
2024-06-28 17:15
来源:未知
作者: admin
尽管交易系统已经对每日最大累积亏损进行控制，但如果几天连续亏损的话，也可能超出投资的最大承受能力。因此，有必要对一定期间的最大累积亏损进行控制。比如以月或者以年作为投资考核期，如果累积亏损超过限额就必须平仓和暂时停止开新仓，以便进行亏损原因分析，寻找交易系统的缺陷并加以改进完善，并等待新的建仓盈利机会。
（1）开仓控制。开仓控制是指开仓必须满足考核期损失小于最大损失限额的条件，如果超过，则不得再开仓。
开仓条件＝上日结算资金总额-（期初初始投入＋当日已平仓净盈亏）＜当期最大损失限额
（2）平仓控制。平仓控制是指当期累积亏损达到该期最大亏损限额即行平仓，以控制该期的最大累计亏损。
最大损失平仓条件＝上日结算资金总额-（期初初始投入＋当日已平仓净盈亏＋持仓盈亏）＞当期最大损失限额
（1）开仓控制。开仓控制是指开仓必须满足考核期损失小于最大损失限额的条件，如果超过，则不得再开仓。
开仓条件＝上日结算资金总额-（期初初始投入＋当日已平仓净盈亏）＜当期最大损失限额
（2）平仓控制。平仓控制是指当期累积亏损达到该期最大亏损限额即行平仓，以控制该期的最大累计亏损。
最大损失平仓条件＝上日结算资金总额-（期初初始投入＋当日已平仓净盈亏＋持仓盈亏）＞当期最大损失限额
责任编辑：admin
标签：投资,考核,最大,累积,亏损,控制,尽管,交易,系统,已经,
热门搜索
相关文章
投资者获得交易成功所必需的四个基本品质浏览254次
期货高手黄远亮：看好沪深300指数未来走势浏览166次
交易者应该按照规则交易，不能凭一时喜恶浏览170次
关于期货交易中程序化交易的争议缺点浏览348次
如何做到“截断亏损，让利润奔跑”浏览343次
怎样做期货行情分析？_期货入门浏览161次
永远不要去做期货，比赌博还要上瘾浏览425次
确定卖出位（点）的规则与方法浏览240次
投资考核期最大累积亏损控制浏览274次
期货市场的鳄鱼交易法则-期货入门浏览244次