期货持有成本
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|定义持有成本为c，对于投资资产，期货价格满足
对于消费资产，期货价格满足
其中y为便利收益率。
期货持有成本
2024-06-28 17:15
来源:未知
作者: admin
期货价格与即期价格之间的关系式可由持有成本这一术语来描述。持有成本包括贮存成本加上资产的融资利息，再减去资产的收益。对于无股息的股票而言，持有成本为r，这是因为股票既没有贮存费用也没有中间收入；对于股指而言，持有成本为r-q，因为股指收益率为q。对于货币而言，持有成本为r-rf；对于提供中间收益率q和贮存成本率为u的资产而言，持有成本为r-q+u；等等。
定义持有成本为c，对于投资资产，期货价格满足
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对于消费资产，期货价格满足
其中y为便利收益率。
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